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隱含波動率曲面的非參數(shù)擬合
針對證券市場中的數(shù)據(jù)具有函數(shù)型特征這一特點,將非參數(shù)擬合中的局部多項式擬合法應用于估計Black-Scholes隱含波動率函數(shù),并結(jié)合CBOES&P500指數(shù)期權(quán)數(shù)據(jù),構(gòu)造了隱含波動率曲面,取得了很好的效果,為進行函數(shù)型數(shù)據(jù)分析奠定了基礎.
作 者： 毛娟 王建華 MAO Juan WANG Jianhua 作者單位： 武漢理工大學,理學院,湖北,武漢430070 刊 名： 武漢理工大學學報（信息與管理工程版） ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(INFORMATION & MANAGEMENT ENGINEERING) 年，卷(期)： 2009 31(2) 分類號： O212.7 關鍵詞： Black-Scholes公式 隱含波動率 局部多項式擬合 非參數(shù)擬合【隱含波動率曲面的非參數(shù)擬合】相關文章：
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