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隱含波動率曲面的非參數(shù)擬合

時間:2023-05-01 21:00:06 數(shù)理化學論文 我要投稿
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隱含波動率曲面的非參數(shù)擬合

針對證券市場中的數(shù)據(jù)具有函數(shù)型特征這一特點,將非參數(shù)擬合中的局部多項式擬合法應用于估計Black-Scholes隱含波動率函數(shù),并結(jié)合CBOES&P500指數(shù)期權(quán)數(shù)據(jù),構(gòu)造了隱含波動率曲面,取得了很好的效果,為進行函數(shù)型數(shù)據(jù)分析奠定了基礎.

作 者: 毛娟 王建華 MAO Juan WANG Jianhua   作者單位: 武漢理工大學,理學院,湖北,武漢430070  刊 名: 武漢理工大學學報(信息與管理工程版)  ISTIC 英文刊名: JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(INFORMATION & MANAGEMENT ENGINEERING)  年,卷(期): 2009 31(2)  分類號: O212.7  關鍵詞: Black-Scholes公式   隱含波動率   局部多項式擬合   非參數(shù)擬合  

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