Vasicek利率模型下歐式未定權益定價方法

文章在利率服從Vasicek模型的假設條件下,對歐式未定權益的定價方法進行探討.綜合考慮到利率的動態變化性,在推導未定權益定價的方程時,對標的物價格,時間和利率3個變量同時進行求導,最后得到關于歐式未定權益定價的新的偏微分方程.

作 者： 張燕 杜雪樵 ZHANG Yan DU Xue-qiao   作者單位： 合肥工業大學,理學院,安徽,合肥,230009  刊 名： 合肥工業大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2007 30(6)  分類號： O211.63  關鍵詞： Vasicek利率   歐式未定權益   It(o)公式   Black-Scole偏微分方程  

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