證券業從業人員資格考試模擬試題

一、名詞解釋（18分）

1、臨界線

2、有效益資產組合邊界

3、系統風險與非系統風險

4、市場組合

5、收益線

6、組合線

二、簡答題（42分）

1、比較Markowits模型和單一指數模型的優缺點。

2、說明CML和SML各是什么，區別何在？

3、傳統資本資產定價模型的含義有哪些？

4、資產的數量與資產組合風險的關系是佬？

5、一般而論，允許賣空和不允許賣空的資產組合的集合有什么不同？

6、封閉式投資基金和開放式投資基金有哪些區別？

7、Sharpe指數和Jensen指數分別是什么？它們的區別是什么？

三、計算題（20分）

1、利用CAPM填下表：

股票 預期收益 標準差 貝塔值 殘差的方差

1 0.15 ? 2.00 0.10

2 ? 0.25 0.75 0.04

3 0.09 ? 0.50 0.17

2、已知市場指數方差為0.4

股票 權數 貝塔值 方差

1 0.6 0.8 0.5

2 0.4 0.3 0.3

計算這兩種股票資產組合的方差。

四、論述題（20分）

分析比較基礎分析方法、技術分析方法和數量化方法這三種投資管理方法的優點和局限性。

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