隨機保費風險模型下的平均折現罰金函數

本文研究隨機保費風險模型下與破產時刻相關的平均折現罰金函數.與經典的Cramér-Lundberg模型相比這里的保費過程不再是時間的線性函數,而是一個與理賠獨立的復合Possjon過程.我們得到了罰金函數所滿足的積分方程,它提供了一種研究破產量的統一方法.利用該積分方程我們得到了破產時刻,破產時赤字,破產前瞬時盈余的Laplace變換;并在指數分布的特殊情況下求出了他們的顯著表達式,推廣了Boikov(2003)的結論.

作 者： 姚定俊 汪榮明 徐林 YAO DINGJUN WANG RONGMING XU LIN   作者單位： 姚定俊,汪榮明,YAO DINGJUN,WANG RONGMING(華東師范大學金融與統計學院,上海,200241)

徐林,XU LIN(華東師范大學金融與統計學院,上海,200241;安徽師范大學數學計算機科學學院,蕪湖,241003) 

刊 名： 應用概率統計  ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS  年，卷(期)： 2008 24(3)  分類號： O211.3  關鍵詞： 隨機保費   積分方程   罰金函數   破產時刻   破產時赤字   破產前瞬時盈余   Stochastic premium   integral equation   penalty function   the time of ruin   the deficit at ruin   the surplus immediately before ruin occurs  

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