右連續信息域下連續半鞅的方差最優鞅測度

在右連續信息域下,對連續半鞅的方差最優鞅測度進行了研究.采用構造密度比過程的方法,得到了密度比過程所滿足的倒向隨機微分方程.并證明了根據此方程的解構造的測度必定是方差最優鞅測度.這些結論對于自融資投資策略的研究是非常重要的.

作 者： 李曉春 張謹 Li Xiaochun Zhang Jin   作者單位： 李曉春,Li Xiaochun(河南師范大學數學與信息科學學院,河南,新鄉,453007)

張謹,Zhang Jin(鄭州師范高等專科學校數學系,鄭州,450044) 

刊 名： 河南科學  ISTIC 英文刊名： HENAN SCIENCES  年，卷(期)： 2009 27(6)  分類號： O211.63 F830.92  關鍵詞： Holder不等式   方差最優鞅測度   密度比過程   倒向隨機微分方程  

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