向量分整序列非線性變換的研究

自Granger提出整數階單整向量序列的協整概念以來,協整理論在國內外學者的共同努力下不斷得到完善.關于向量時間序列的分數維單墊的研究主要集中在分整的線性協整的存在性條件及性質研究.文中通過引入交換條件數學期望算法(ACE),研究分整時間序列的非線性變換的協整性,對最優(yōu)非線性變換函數進行估計.

作 者： 李容花 江孝感 Li Ronghua Jiang Xiaogan   作者單位： 東南大學經濟管理學院,南京,211189  刊 名： 價值工程  ISTIC 英文刊名： VALUE ENGINEERING  年，卷(期)： 2008 27(9)  分類號： O223 O212  關鍵詞： 分整   交換條件數學期望(ACE)   核函數  

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