log-最優投資組合的極限定理

本文研究了*-混合股票市場以及沒有約束條件下股票市場的log-最優投資組合問題,利用強極限定理的證明方法,得到了關于長期連續投資log-最優投資組合的極限性質.

作 者： 包振華 葉中行 楊衛國 BAO Zhen-hua YE Zhong-xing YANG Wei-guo   作者單位： 包振華,BAO Zhen-hua(遼寧師范大學數學學院,遼寧大連,116029)

葉中行,楊衛國,YE Zhong-xing,YANG Wei-guo(上海交通大學應用數學系,上海,200240) 

刊 名： 數學雜志  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF MATHEMATICS  年，卷(期)： 2007 27(4)  分類號： O211.4  關鍵詞： 極限定理   *-混合序列   log-最優投資組合  

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